Сравнение IBIE с IGHG
IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - IBIE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIE returned 3.57% vs 5.86% for IGHG. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IBIE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности IBIE и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIE показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.12%.
IBIE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGHG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам IBIE и IGHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 1.37% | 6.46% | 3.95% | 2.93% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.12% | 5.65% | 9.20% | 4.16% |
Correlation
The correlation between IBIE and IGHG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIE vs. IGHG — Ранг доходности на риск
IBIE
IGHG
Сравнение IBIE c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIE | IGHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 3.36 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.70 | 11.87 | +5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIE и IGHG
Максимальная просадка IBIE за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIE и IGHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIE | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -25.16% | +23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -1.75% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.21% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -2.29% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.50% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIE и IGHG
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) имеют волатильность 0.57% и 0.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIE | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.58% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 2.46% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 3.40% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 5.02% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.85% | 7.45% | -4.60% |
Сравнение комиссий IBIE и IGHG
IBIE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIE и IGHG
Дивидендная доходность IBIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности IGHG в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 3.27% | 4.09% | 4.23% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.12% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
IBIE and IGHG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGHG has higher volatility (0.58%) compared to IBIE (0.57%). In terms of maximum drawdown, IBIE dropped -1.70% vs IGHG's -25.16%.
On 1-year performance, IGHG leads with 5.86% vs 3.57% for IBIE. On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGHG has performed better with a 5.86% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.
IGHG has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 3.27% for IBIE.
IBIE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IGHG is Corporate Bonds. IBIE tracks ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for IBIE and 0.30% for IGHG.
IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIE и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор