PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBIE с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIE с AGZD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - IBIE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Both are passively managed. Over the past year, IBIE returned 3.41% vs 5.39% for AGZD. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. IBIE charges 0.10%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.

Доходность

Сравнение доходности IBIE и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIE показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.51%.

IBIE

1 день
0.10%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
1.87%
С начала года
1.90%
1 год
3.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGZD

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
2.15%
С начала года
2.51%
1 год
5.39%
3 года*
5.69%
5 лет*
4.38%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIE и AGZD

2026 (YTD)202520242023
IBIE
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF		1.90%6.46%3.95%2.93%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.51%4.35%6.64%2.10%

Correlation

The correlation between IBIE and AGZD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с IBIE:
IBIE с IBIIIBIE с VTIPIBIE с IBICIBIE с IBIDIBIE с SCHPIBIE с VTPIBIE с CPII
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с SEIXAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с FPEIAGZD с VOOAGZD с BND

Доходность на риск

IBIE vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIE
Ранг доходности на риск IBIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIE c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBIEAGZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.02

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.94

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

7.40

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

21.32

-6.56

IBIE vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZD равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIE и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIE и AGZD

Максимальная просадка IBIE за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIE и AGZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBIEAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.70%

-8.46%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-0.73%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.34%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-0.77%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.25%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIE и AGZD

Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) составляет 0.54%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что IBIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBIEAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.70%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

1.94%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58%

2.68%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.82%

3.60%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.82%

3.69%

-0.87%

Сравнение комиссий IBIE и AGZD

IBIE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AGZD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIE и AGZD

Дивидендная доходность IBIE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности AGZD в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.99%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
IBIE
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF		4.96%4.09%4.23%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBIE and AGZD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGZD has higher volatility (0.70%) compared to IBIE (0.54%). In terms of maximum drawdown, IBIE dropped -1.70% vs AGZD's -8.46%.

On 1-year performance, AGZD leads with 5.39% vs 3.41% for IBIE. On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIE has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGZD has performed better with a 5.39% return vs 3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.23% for AGZD.

IBIE has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 3.99% for AGZD.

IBIE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AGZD is Nontraditional Bonds. IBIE tracks ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while AGZD tracks Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for IBIE and 0.23% for AGZD.

IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIE и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор