Сравнение IBID с TDAQ
IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) and TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) are both exchange-traded funds - IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha. IBID is passively managed, while TDAQ is actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. IBID charges 0.10%/yr vs 0.68%/yr for TDAQ.
Доходность
Сравнение доходности IBID и TDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBID показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у TDAQ с доходностью 19.23%.
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDAQ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 8.31%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBID и TDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.40% | 0.45% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 19.23% | 8.90% |
Correlation
The correlation between IBID and TDAQ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBID vs. TDAQ — Ранг доходности на риск
IBID
TDAQ
Сравнение IBID c TDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) и TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBID | TDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBID | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 2.45 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IBID и TDAQ
Максимальная просадка IBID за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки TDAQ в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBID и TDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBID | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -11.31% | +10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.23% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -2.24% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBID и TDAQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBID | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 17.13% | -15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 17.13% | -14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 17.13% | -14.88% |
Сравнение комиссий IBID и TDAQ
IBID берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TDAQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBID и TDAQ
Дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности TDAQ в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.67% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 10.17% | 4.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBID and TDAQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.68% for TDAQ.
TDAQ has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 3.67% for IBID.
IBID is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TDAQ is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and TappAlpha. Their fees differ too: 0.10% for IBID and 0.68% for TDAQ.
Подберите оптимальное распределение для IBID и TDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор