Сравнение IBID с FETH
IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, IBID returned 4.68% vs -32.61% for FETH. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBID charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности IBID и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBID показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -40.26%.
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -43.59%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBID и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.40% | 5.66% | 2.17% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -40.26% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between IBID and FETH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBID vs. FETH — Ранг доходности на риск
IBID
FETH
Сравнение IBID c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBID | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 0.96 | +0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.89 | -0.52 | +13.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.18 | -0.86 | +40.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBID | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | -0.48 | +4.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | -0.42 | +2.97 |
Просадки
Сравнение просадок IBID и FETH
Максимальная просадка IBID за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBID и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBID | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -64.00% | +62.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -63.45% | +63.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -63.45% | +63.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -32.79% | +32.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 38.03% | -37.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBID и FETH
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) составляет 0.33%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что IBID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBID | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 9.77% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 45.28% | -44.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 68.41% | -67.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 72.20% | -69.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 72.20% | -69.95% |
Сравнение комиссий IBID и FETH
IBID берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FETH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBID и FETH
Дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.67% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
IBID and FETH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.77%) compared to IBID (0.33%). In terms of maximum drawdown, IBID dropped -1.28% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.68% vs -32.61% for FETH. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.68% return vs -32.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for FETH.
IBID has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.00% for FETH.
IBID is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FETH is Cryptocurrency. IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for IBID and 0.25% for FETH.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBID и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор