Сравнение IBIC с IRVH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH).
IBIC и IRVH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IBIC и IRVH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBIC и IRVH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 1.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | -5.49% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, IBIC показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у IRVH с доходностью -2.41%.
IBIC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBIC и IRVH
IBIC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IRVH в 0.50%.
Доходность на риск
IBIC vs. IRVH — Ранг доходности на риск
IBIC
IRVH
Сравнение IBIC c IRVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIC | IRVH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.53 | 0.09 | +3.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.84 | 0.17 | +5.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.02 | +0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | 0.08 | +9.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.06 | 0.18 | +32.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIC | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 0.09 | +3.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.42 | -0.20 | +3.62 |
Корреляция
Корреляция между IBIC и IRVH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIC и IRVH
Дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности IRVH в 5.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок IBIC и IRVH
Максимальная просадка IBIC за все время составила -0.90%, что меньше максимальной просадки IRVH в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIC и IRVH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBIC | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.90% | -14.98% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -4.59% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -9.47% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -9.73% | +9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 1.99% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIC и IRVH
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) составляет 0.37%, в то время как у Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что IBIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBIC | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 2.13% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 3.51% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 6.29% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.61% | 9.02% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.61% | 9.02% | -7.41% |