Сравнение IBIC с IRVH
IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) and IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IBIC is passively managed, while IRVH is actively managed. Over the past year, IBIC returned 4.49% vs -1.82% for IRVH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IBIC charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for IRVH.
Доходность
Сравнение доходности IBIC и IRVH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIC показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у IRVH с доходностью -3.32%.
IBIC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRVH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIC и IRVH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.34% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.32% | 7.71% | -5.49% | 4.76% |
Correlation
The correlation between IBIC and IRVH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between IBIC and IRVH has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIC vs. IRVH — Ранг доходности на риск
IBIC
IRVH
Сравнение IBIC c IRVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIC | IRVH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.22 | 0.95 | +1.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.09 | -0.37 | +17.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.52 | -0.77 | +67.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIC | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99 | -0.37 | +5.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.48 | -0.22 | +3.70 |
Просадки
Сравнение просадок IBIC и IRVH
Максимальная просадка IBIC за все время составила -0.90%, что меньше максимальной просадки IRVH в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIC и IRVH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIC | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.90% | -14.98% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -4.94% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -10.32% | +10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -9.72% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 2.35% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIC и IRVH
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) составляет 0.32%, в то время как у Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что IBIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIC | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.71% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 3.27% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90% | 4.96% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 8.84% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 8.84% | -7.26% |
Сравнение комиссий IBIC и IRVH
IBIC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IRVH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIC и IRVH
Дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности IRVH в 5.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.56% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
IBIC and IRVH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVH has higher volatility (0.71%) compared to IBIC (0.32%). In terms of maximum drawdown, IBIC dropped -0.90% vs IRVH's -14.98%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.49% vs -1.82% for IRVH. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.49% return vs -1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.
IRVH has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 3.59% for IBIC.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.10% for IBIC and 0.50% for IRVH.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIC и IRVH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор