Сравнение IBHM с YLD
IBHM (iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF) and YLD (Principal Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. IBHM is passively managed, while YLD is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHM charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for YLD.
Доходность
Сравнение доходности IBHM и YLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHM
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение доходности по годам IBHM и YLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 2.83% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 3.02% |
Correlation
The correlation between IBHM and YLD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHM vs. YLD — Ранг доходности на риск
IBHM
YLD
Сравнение IBHM c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF (IBHM) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHM | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.97 | 0.65 | +2.32 |
Просадки
Сравнение просадок IBHM и YLD
Максимальная просадка IBHM за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHM и YLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHM | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -28.34% | +26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.24% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -2.70% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHM и YLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHM | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 4.34% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 6.39% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 8.21% | -2.84% |
Сравнение комиссий IBHM и YLD
IBHM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHM и YLD
Дивидендная доходность IBHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности YLD в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.26% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
IBHM and YLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for YLD.
YLD has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 1.08% for IBHM.
They also come from different issuers: iShares and Principal. Their fees differ too: 0.35% for IBHM and 0.39% for YLD.
Подберите оптимальное распределение для IBHM и YLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор