Сравнение IBHM с SPHY
IBHM (iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHM tracks the Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index while SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IBHM charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности IBHM и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHM
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение доходности по годам IBHM и SPHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 2.83% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 2.79% |
Correlation
The correlation between IBHM and SPHY is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHM vs. SPHY — Ранг доходности на риск
IBHM
SPHY
Сравнение IBHM c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF (IBHM) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHM | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.97 | 0.64 | +2.33 |
Просадки
Сравнение просадок IBHM и SPHY
Максимальная просадка IBHM за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHM и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHM | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -21.97% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.14% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -2.29% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHM и SPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHM | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 3.68% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 7.17% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 7.89% | -2.52% |
Сравнение комиссий IBHM и SPHY
IBHM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHM и SPHY
Дивидендная доходность IBHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPHY в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.26% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IBHM and SPHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for IBHM.
SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 1.08% for IBHM.
IBHM tracks Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for IBHM and 0.05% for SPHY.
Подберите оптимальное распределение для IBHM и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор