Сравнение IBHM с PHYD
IBHM (iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. IBHM is passively managed, while PHYD is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IBHM charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности IBHM и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHM
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHM и PHYD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 2.83% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 3.41% |
Correlation
The correlation between IBHM and PHYD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHM vs. PHYD — Ранг доходности на риск
IBHM
PHYD
Сравнение IBHM c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF (IBHM) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHM | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.97 | 1.74 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок IBHM и PHYD
Максимальная просадка IBHM за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHM и PHYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHM | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -4.33% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.62% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.62% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHM и PHYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHM | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 3.35% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.59% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.59% | +0.78% |
Сравнение комиссий IBHM и PHYD
IBHM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHM и PHYD
Дивидендная доходность IBHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PHYD в 9.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 9.02% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
IBHM and PHYD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 1.08% for IBHM.
They also come from different issuers: iShares and Putnam. Their fees differ too: 0.35% for IBHM and 0.55% for PHYD.
Подберите оптимальное распределение для IBHM и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор