PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHL с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHL и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHL и HYLB


Доходность по периодам

С начала года, IBHL показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.


IBHL

1 день
0.26%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.92%
1 год
7.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYLB

1 день
0.84%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий IBHL и HYLB

IBHL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.


Доходность на риск

IBHL vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHL
Ранг доходности на риск IBHL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHL: 7676
Ранг коэф-та Мартина

HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHL c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHLHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.97

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.92

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

10.01

-0.79

IBHL vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHL на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHL и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHLHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.57

+0.82

Корреляция

Корреляция между IBHL и HYLB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHL и HYLB

Дивидендная доходность IBHL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что сопоставимо с доходностью HYLB в 6.51%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IBHL
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF
6.50%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
6.51%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок IBHL и HYLB

Максимальная просадка IBHL за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHL и HYLB.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHLHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-22.91%

+19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-3.88%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.02%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-2.47%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.75%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHL и HYLB

iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что IBHL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHLHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.22%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.83%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

5.49%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

7.45%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

8.24%

-2.69%