Сравнение IBHL с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
IBHL и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2032 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHL и HYLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHL и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF | -0.63% | 8.46% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHL показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.
IBHL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHL и HYLB
IBHL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Доходность на риск
IBHL vs. HYLB — Ранг доходности на риск
IBHL
HYLB
Сравнение IBHL c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHL | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.97 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.92 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 10.01 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHL | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.57 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между IBHL и HYLB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHL и HYLB
Дивидендная доходность IBHL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что сопоставимо с доходностью HYLB в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF | 6.50% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.51% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок IBHL и HYLB
Максимальная просадка IBHL за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHL и HYLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHL | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -22.91% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -3.88% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.02% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -2.47% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.75% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHL и HYLB
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что IBHL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHL | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 2.22% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 2.83% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 5.49% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 7.45% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 8.24% | -2.69% |