PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHL с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHL и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHL и HYHG


Доходность по периодам

С начала года, IBHL показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.76%.


IBHL

1 день
0.26%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.92%
1 год
7.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYHG

1 день
0.75%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.49%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Сравнение комиссий IBHL и HYHG

IBHL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.


Доходность на риск

IBHL vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHL
Ранг доходности на риск IBHL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHL: 7676
Ранг коэф-та Мартина

HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHL c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHLHYHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.93

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.40

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.74

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

8.32

+0.90

IBHL vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHL на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа HYHG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHL и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHLHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.93

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.45

+0.94

Корреляция

Корреляция между IBHL и HYHG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHL и HYHG

Дивидендная доходность IBHL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности HYHG в 6.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHL
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF
6.50%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Просадки

Сравнение просадок IBHL и HYHG

Максимальная просадка IBHL за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHL и HYHG.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHLHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-25.71%

+22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-4.25%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.57%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-3.08%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.89%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHL и HYHG

iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеют волатильность 2.42% и 2.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHLHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.37%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

4.49%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

8.09%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

8.12%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

9.20%

-3.65%