Сравнение IBHL с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
IBHL и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2032 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHL и HYHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHL и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF | -0.63% | 8.46% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.76% | 5.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHL показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.76%.
IBHL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHL и HYHG
IBHL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Доходность на риск
IBHL vs. HYHG — Ранг доходности на риск
IBHL
HYHG
Сравнение IBHL c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHL | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.93 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.40 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.74 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 8.32 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHL | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.93 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.45 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между IBHL и HYHG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHL и HYHG
Дивидендная доходность IBHL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности HYHG в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF | 6.50% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок IBHL и HYHG
Максимальная просадка IBHL за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHL и HYHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHL | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -25.71% | +22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -4.25% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.57% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -3.08% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.89% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHL и HYHG
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеют волатильность 2.42% и 2.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHL | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 2.37% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 4.49% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 8.09% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 8.12% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 9.20% | -3.65% |