PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHK с YLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHK с YLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHK (iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF) and YLD (Principal Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. IBHK is passively managed, while YLD is actively managed. Over the past year, IBHK returned 7.36% vs 7.28% for YLD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHK charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for YLD.

Доходность

Сравнение доходности IBHK и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHK показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 2.97%.

IBHK

1 день
0.20%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YLD

1 день
0.13%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.97%
6 месяцев
3.53%
1 год
7.28%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.77%
10 лет*
5.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHK и YLD

2026 (YTD)20252024
IBHK
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF		1.87%9.05%5.05%
YLD
Principal Active High Yield ETF		2.97%6.55%5.68%

Correlation

The correlation between IBHK and YLD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2024 г.

0.68

The correlation between IBHK and YLD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF

Principal Active High Yield ETF

Часто сравнивают с IBHK:
IBHK с SGOVIBHK с SOXXIBHK с ESHYIBHK с USOIBHK с HYLBIBHK с DBEIBHK с TLT
Часто сравнивают с YLD:
YLD с IHYYLD с PHYLYLD с WFHYYLD с FXAIXYLD с IWMYLD с HYGHYLD с SPY

Доходность на риск

IBHK vs. YLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHK
Ранг доходности на риск IBHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHK c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHKYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.69

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.54

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.70

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

12.81

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHK vs. YLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHK на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHK и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHKYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.65

+0.91

Просадки

Сравнение просадок IBHK и YLD

Максимальная просадка IBHK за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHK и YLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHKYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-28.34%

+23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-1.98%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.24%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-2.70%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.57%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHK и YLD

iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) и Principal Active High Yield ETF (YLD) имеют волатильность 1.26% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHKYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.31%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

3.50%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

4.34%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

6.39%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

8.21%

-3.09%

Сравнение комиссий IBHK и YLD

IBHK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHK и YLD

Дивидендная доходность IBHK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности YLD в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHK
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF		6.47%6.52%4.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.26%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Часто задаваемые вопросы

IBHK and YLD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YLD has higher volatility (1.31%) compared to IBHK (1.26%). In terms of maximum drawdown, IBHK dropped -4.83% vs YLD's -28.34%.

On 1-year performance, IBHK leads with 7.36% vs 7.28% for YLD. On fees, IBHK is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBHK has performed better with a 7.36% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for YLD.

YLD has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 6.47% for IBHK.

They also come from different issuers: iShares and Principal. Their fees differ too: 0.35% for IBHK and 0.39% for YLD.

IBHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHK и YLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор