Сравнение IBHK с BPH
IBHK (iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - IBHK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2031 Term High Yield and Income Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. IBHK is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. IBHK charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности IBHK и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHK
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHK и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF | 0.11% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between IBHK and BPH is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHK vs. BPH — Ранг доходности на риск
IBHK
BPH
Сравнение IBHK c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHK | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHK | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 9.79 | -8.23 |
Просадки
Сравнение просадок IBHK и BPH
Максимальная просадка IBHK за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHK и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHK | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -2.35% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.93% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHK и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHK | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 23.51% | -19.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 23.51% | -18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 23.51% | -18.39% |
Сравнение комиссий IBHK и BPH
IBHK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHK и BPH
Дивидендная доходность IBHK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF | 6.47% | 6.52% | 4.02% |
Часто задаваемые вопросы
IBHK and BPH have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for IBHK.
IBHK has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.00% for BPH.
IBHK is categorized as High Yield Bonds, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: iShares and Precidian. Their fees differ too: 0.35% for IBHK and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для IBHK и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор