Сравнение IBHK с BPH
IBHK (iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - IBHK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2031 Term High Yield and Income Index, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. IBHK is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. IBHK charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности IBHK и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHK
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.49%
BPH
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам IBHK и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF | 0.59% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.94% |
Correlation
The correlation between IBHK and BPH is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHK vs. BPH — Ранг доходности на риск
IBHK
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBHK c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHK | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHK и BPH
Максимальная просадка IBHK за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHK и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHK | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -15.58% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -2.47% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -6.51% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHK и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHK | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 27.94% | -23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 27.94% | -22.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 27.94% | -22.89% |
Сравнение комиссий IBHK и BPH
IBHK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHK и BPH
Дивидендная доходность IBHK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности BPH в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF | 6.44% | 6.52% | 4.02% |
Часто задаваемые вопросы
IBHK and BPH have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for IBHK.
IBHK has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 0.50% for BPH.
IBHK is categorized as High Yield Bonds, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Precidian. Their fees differ too: 0.35% for IBHK and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для IBHK и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор