Сравнение IBHK с BAMU
IBHK (iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBHK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2031 Term High Yield and Income Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. IBHK is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, IBHK returned 7.36% vs 2.95% for BAMU. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. IBHK charges 0.35%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности IBHK и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHK показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.08%.
IBHK
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHK и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF | 1.87% | 9.05% | 5.05% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.08% | 3.21% | 2.42% |
Correlation
The correlation between IBHK and BAMU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHK vs. BAMU — Ранг доходности на риск
IBHK
BAMU
Сравнение IBHK c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHK | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.42 | -1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 25.06 | -22.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 98.57 | -87.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHK | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 5.01 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 4.15 | -2.59 |
Просадки
Сравнение просадок IBHK и BAMU
Максимальная просадка IBHK за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHK и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHK | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -0.36% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -0.12% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.02% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.03% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHK и BAMU
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что IBHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHK | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.07% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 0.43% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 0.59% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 0.87% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 0.87% | +4.25% |
Сравнение комиссий IBHK и BAMU
IBHK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHK и BAMU
Дивидендная доходность IBHK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности BAMU в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF | 6.47% | 6.52% | 4.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHK and BAMU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBHK has higher volatility (1.26%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, IBHK dropped -4.83% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, IBHK leads with 7.36% vs 2.95% for BAMU. On fees, IBHK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBHK has performed better with a 7.36% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
IBHK has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 3.06% for BAMU.
IBHK is categorized as High Yield Bonds, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.35% for IBHK and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHK и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор