PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHJ с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHJ и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHJ и SGOV


2026 (YTD)202520242023
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
-0.07%9.28%7.32%8.37%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%2.78%

Доходность по периодам

С начала года, IBHJ показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


IBHJ

1 день
0.29%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IBHJ и SGOV

IBHJ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

IBHJ vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHJ
Ранг доходности на риск IBHJ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHJ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHJ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHJ c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHJSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

20.61

-19.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

283.87

-282.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

201.33

-200.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

411.31

-409.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

4,618.08

-4,607.76

IBHJ vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHJ на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHJ и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHJSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

20.61

-19.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

14.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

12.34

-10.85

Корреляция

Корреляция между IBHJ и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHJ и SGOV

Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности SGOV в 3.95%


TTM202520242023202220212020
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
6.75%6.64%6.87%3.66%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок IBHJ и SGOV

Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHJSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.93%

-0.03%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-0.01%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

0.00%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.00%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHJ и SGOV

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHJSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

0.06%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

0.13%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

0.20%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

0.24%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

0.24%

+5.80%