PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHJ с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBHJ и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBHJ показывает доходность 1.50%, а SCYB немного выше – 1.55%.


IBHJ

1 день
-0.34%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCYB

1 день
-0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHJ и SCYB


2026 (YTD)202520242023
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
1.50%9.28%7.32%7.27%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF
1.55%8.33%8.15%6.74%

Correlation

The correlation between IBHJ and SCYB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.89

The correlation between IBHJ and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Доходность на риск

IBHJ vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHJ
Ранг доходности на риск IBHJ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHJ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHJ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHJ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHJ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHJ: 7272
Ранг коэф-та Мартина

SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHJ c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHJSCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.87

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

12.87

+0.54

IBHJ vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHJ на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYB равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHJ и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHJSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.68

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IBHJ и SCYB

Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, примерно равная максимальной просадке SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и SCYB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBHJSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.93%

-4.92%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-2.44%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.33%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-0.52%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.54%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHJ и SCYB

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеют волатильность 1.09% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBHJSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.07%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

2.93%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

3.76%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

5.13%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

5.13%

+0.82%

Сравнение комиссий IBHJ и SCYB

IBHJ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHJ и SCYB

Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности SCYB в 6.94%


ПозицияTTM202520242023
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
6.68%6.64%6.87%3.66%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF
6.94%6.99%7.06%3.36%

Часто задаваемые вопросы


IBHJ and SCYB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBHJ has higher volatility (1.09%) compared to SCYB (1.07%). In terms of maximum drawdown, IBHJ dropped -4.93% vs SCYB's -4.92%.

On 1-year performance, IBHJ leads with 7.29% vs 6.99% for SCYB. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBHJ has performed better with a 7.29% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for IBHJ.

SCYB has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 6.68% for IBHJ.

IBHJ tracks Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for IBHJ and 0.03% for SCYB.

SCYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHJ и SCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор