Сравнение IBHH с IVV
IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IBHH is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBHH returned 8.48%/yr vs 22.43%/yr for IVV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHH charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности IBHH и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHH показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%.
IBHH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение доходности по годам IBHH и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 1.66% | 8.02% | 7.53% | 12.87% | -6.70% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 10.85% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -8.65% |
Correlation
The correlation between IBHH and IVV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between IBHH and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHH vs. IVV — Ранг доходности на риск
IBHH
IVV
Сравнение IBHH c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHH | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | 3.17 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.70 | 14.71 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHH | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок IBHH и IVV
Максимальная просадка IBHH за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHH и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHH | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -55.25% | +43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -8.89% | +7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -18.75% | +14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.76% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -10.78% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.91% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHH и IVV
Текущая волатильность для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) составляет 0.77%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что IBHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHH | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 2.87% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 8.90% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 11.80% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 16.88% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 18.05% | -10.79% |
Сравнение комиссий IBHH и IVV
IBHH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHH и IVV
Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности IVV в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.27% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.06% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
IBHH and IVV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVV has higher volatility (2.87%) compared to IBHH (0.77%). In terms of maximum drawdown, IBHH dropped -12.05% vs IVV's -55.25%.
On 3-year performance, IVV leads with 22.43% vs 8.48% for IBHH. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBHH has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IVV has performed better with a 22.43% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for IBHH.
IBHH has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 1.06% for IVV.
IBHH is categorized as High Yield Bonds, while IVV is S&P 500. IBHH tracks Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHH and 0.03% for IVV.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHH и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор