PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHG с XHYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHG с XHYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) and XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHG tracks the Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross while XHYE tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBHG returned 7.53%/yr vs 8.50%/yr for XHYE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBHG и XHYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHG показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 3.57%.

IBHG

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.71%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.19%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.82%
1 год
8.97%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHG и XHYE

2026 (YTD)2025202420232022
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		1.10%6.90%7.42%11.27%-6.06%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		3.57%6.73%7.46%11.49%-1.77%

Correlation

The correlation between IBHG and XHYE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.78

Over the past year, the correlation between IBHG and XHYE has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Часто сравнивают с IBHG:
IBHG с IBHFIBHG с BSJRIBHG с IBHIIBHG с HYGWIBHG с IBHEIBHG с LQDWIBHG с FALN
Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с SPHYXHYE с BSJPXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с XHYHXHYE с HYGVXHYE с VOO

Доходность на риск

IBHG vs. XHYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHG c XHYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHGXHYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.18

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
5.13

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.69

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

8.50

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.87

26.98

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHG vs. XHYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHG на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYE равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHG и XHYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHGXHYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.18

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.84

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IBHG и XHYE

Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и XHYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHGXHYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-8.87%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.73%

-1.21%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.39%

-6.40%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.36%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-1.42%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.38%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHG и XHYE

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что IBHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHGXHYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.56%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.98%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

3.24%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

7.60%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

7.60%

-1.24%

Сравнение комиссий IBHG и XHYE

И IBHG, и XHYE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHG и XHYE

Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности XHYE в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		6.07%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		5.79%6.55%7.04%6.46%5.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHG and XHYE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBHG has higher volatility (0.59%) compared to XHYE (0.56%). In terms of maximum drawdown, IBHG dropped -13.85% vs XHYE's -8.87%.

On 3-year performance, XHYE leads with 8.50% vs 7.53% for IBHG. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XHYE has performed better with a 8.50% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHG and XHYE have the same expense ratio: 0.35% per year.

IBHG has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 5.79% for XHYE.

IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while XHYE tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx.

XHYE currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHG и XHYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор