Сравнение IBHE с NHYB
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. IBHE charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHE и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.95% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.96% | 1.24% |
Correlation
The correlation between IBHE and NHYB is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IBHE c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHE | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 98.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHE и NHYB
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHE | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -2.40% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -0.36% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHE | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 3.62% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 3.62% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 3.62% | +7.90% |
Сравнение комиссий IBHE и NHYB
IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и NHYB
IBHE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHE and NHYB have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.
NHYB has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.29% for IBHE.
IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для IBHE и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор