Сравнение IBGS.L с QTOP
IBGS.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - IBGS.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, IBGS.L returned 3.70% vs 46.02% for QTOP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IBGS.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.
Доходность
Сравнение доходности IBGS.L и QTOP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGS.L торгуется в GBP, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGS.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 22.32%.
IBGS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
QTOP
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 9.47%
- С начала года
- 22.32%
- 6 месяцев
- 20.13%
- 1 год
- 46.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGS.L и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.83% | 7.76% | 0.03% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 22.32% | 13.49% | 9.69% |
Correlation
The correlation between IBGS.L and QTOP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGS.L vs. QTOP — Ранг доходности на риск
IBGS.L
QTOP
Сравнение IBGS.L c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGS.L | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.60 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 10.65 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGS.L | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.76 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.33 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок IBGS.L и QTOP
Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки QTOP в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и QTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGS.L | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -25.56% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -12.83% | +10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -0.72% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -5.25% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 4.33% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGS.L и QTOP
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) составляет 1.20%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGS.L | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 4.72% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 12.25% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 16.75% | -12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 22.64% | -17.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 22.64% | -15.55% |
Сравнение комиссий IBGS.L и QTOP
IBGS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGS.L и QTOP
Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности QTOP в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.17% | 2.39% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.28% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.32% | 0.38% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGS.L and QTOP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.
IBGS.L is categorized as European Government Bonds, while QTOP is Nasdaq-100. IBGS.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. Their fees differ too: 0.15% for IBGS.L and 0.20% for QTOP.
Подберите оптимальное распределение для IBGS.L и QTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор