PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGS.L с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBGS.L и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBGS.L торгуется в GBP, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBGS.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 22.32%.


IBGS.L

1 день
0.19%
1 месяц
0.52%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.66%
1 год
3.70%
3 года*
2.81%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.34%

QTOP

1 день
-0.72%
1 месяц
9.47%
С начала года
22.32%
6 месяцев
20.13%
1 год
46.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGS.L и QTOP


2026 (YTD)20252024
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)
-0.83%7.76%0.03%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
22.32%13.49%9.69%

Correlation

The correlation between IBGS.L and QTOP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Доходность на риск

IBGS.L vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGS.L
Ранг доходности на риск IBGS.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGS.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGS.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGS.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGS.L c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGS.LQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.48

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.60

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

10.65

-7.49

IBGS.L vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGS.L на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа QTOP равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGS.L и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGS.LQTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.76

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.33

-1.08

Просадки

Сравнение просадок IBGS.L и QTOP

Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки QTOP в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и QTOP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBGS.LQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-25.56%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-12.83%

+10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-0.72%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-5.25%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

4.33%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGS.L и QTOP

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) составляет 1.20%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBGS.LQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

4.72%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

12.25%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

16.75%

-12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

22.64%

-17.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

22.64%

-15.55%

Сравнение комиссий IBGS.L и QTOP

IBGS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGS.L и QTOP

Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности QTOP в 0.32%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)
2.17%2.39%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.28%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
0.32%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBGS.L and QTOP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBGS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBGS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.

IBGS.L is categorized as European Government Bonds, while QTOP is Nasdaq-100. IBGS.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. Their fees differ too: 0.15% for IBGS.L and 0.20% for QTOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGS.L и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор