Сравнение IBGS.L с GLTP.L
IBGS.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) and GLTP.L (Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - IBGS.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR while GLTP.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBGS.L returned 0.96%/yr vs -4.79%/yr for GLTP.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IBGS.L charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for GLTP.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGS.L и GLTP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGS.L торгуется в GBP, в то время как GLTP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLTP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGS.L показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у GLTP.L с доходностью -1.34%.
IBGS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
GLTP.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- -4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGS.L и GLTP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.83% | 7.76% | -1.67% | 1.50% | 1.00% | -7.25% | 5.39% | -2.33% |
GLTP.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | -1.34% | 5.35% | -4.39% | 3.50% | -24.95% | -5.40% | 8.70% | 3.59% |
Correlation
The correlation between IBGS.L and GLTP.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGS.L vs. GLTP.L — Ранг доходности на риск
IBGS.L
GLTP.L
Сравнение IBGS.L c GLTP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGS.L | GLTP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.35 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 0.94 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGS.L | GLTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.31 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.45 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.26 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок IBGS.L и GLTP.L
Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки GLTP.L в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и GLTP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGS.L | GLTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -37.02% | +20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -5.69% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.06% | -7.66% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -34.89% | +28.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -28.38% | +24.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -18.68% | +12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.15% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGS.L и GLTP.L
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) составляет 1.20%, в то время как у Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGS.L | GLTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 2.85% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 5.22% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 6.51% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 10.58% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 10.25% | -3.16% |
Сравнение комиссий IBGS.L и GLTP.L
IBGS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GLTP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGS.L и GLTP.L
Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности GLTP.L в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTP.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 4.50% | 4.39% | 4.33% | 3.24% | 1.62% | 0.81% | 0.81% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.17% | 2.39% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
IBGS.L and GLTP.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLTP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for IBGS.L.
IBGS.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while GLTP.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IBGS.L and 0.06% for GLTP.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGS.L и GLTP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор