Сравнение GLTP.L с UKG5.L
GLTP.L (Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist) and UKG5.L (L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF) are both European Government Bonds funds tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, from Invesco and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLTP.L returned 2.16%/yr vs 4.11%/yr for UKG5.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLTP.L и UKG5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTP.L показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у UKG5.L с доходностью 0.57%.
GLTP.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- -4.79%
- 10 лет*
- —
UKG5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLTP.L и UKG5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLTP.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | -1.34% | 5.35% | -4.39% | 3.50% | -24.95% | 2.27% |
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 0.57% | 5.06% | 2.37% | 3.91% | -5.07% | -0.54% |
Correlation
The correlation between GLTP.L and UKG5.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2021 г. | 0.62 |
Over the past year, GLTP.L and UKG5.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTP.L vs. UKG5.L — Ранг доходности на риск
GLTP.L
UKG5.L
Сравнение GLTP.L c UKG5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTP.L | UKG5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.64 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 5.63 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTP.L | UKG5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.64 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.53 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок GLTP.L и UKG5.L
Максимальная просадка GLTP.L за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки UKG5.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTP.L и UKG5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTP.L | UKG5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -8.78% | -28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -1.87% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.66% | -1.87% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.38% | -0.60% | -27.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -2.40% | -16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.55% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTP.L и UKG5.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что GLTP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UKG5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTP.L | UKG5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 0.86% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 1.68% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 1.88% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 2.80% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.25% | 2.80% | +7.45% |
Сравнение комиссий GLTP.L и UKG5.L
И GLTP.L, и UKG5.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTP.L и UKG5.L
Дивидендная доходность GLTP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности UKG5.L в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTP.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 4.50% | 4.39% | 4.33% | 3.24% | 1.62% | 0.81% | 0.81% | 0.72% |
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 3.94% | 3.94% | 3.66% | 2.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLTP.L and UKG5.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTP.L and UKG5.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
Both ETFs track FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General.
Подберите оптимальное распределение для GLTP.L и UKG5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор