PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTP.L с UKG5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLTP.L и UKG5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTP.L показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у UKG5.L с доходностью 0.57%.


GLTP.L

1 день
0.25%
1 месяц
1.64%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.41%
1 год
2.02%
3 года*
2.16%
5 лет*
-4.79%
10 лет*

UKG5.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.09%
3 года*
4.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTP.L и UKG5.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GLTP.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist
-1.34%5.35%-4.39%3.50%-24.95%2.27%
UKG5.L
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF
0.57%5.06%2.37%3.91%-5.07%-0.54%

Correlation

The correlation between GLTP.L and UKG5.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2021 г.

0.62

Over the past year, GLTP.L and UKG5.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist

L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF

Доходность на риск

GLTP.L vs. UKG5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTP.L
Ранг доходности на риск GLTP.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTP.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTP.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTP.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTP.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина

UKG5.L
Ранг доходности на риск UKG5.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKG5.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKG5.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKG5.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKG5.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKG5.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTP.L c UKG5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) и L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLTP.LUKG5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.64

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

5.63

-4.69

GLTP.L vs. UKG5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTP.L на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа UKG5.L равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTP.L и UKG5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLTP.LUKG5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.64

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.53

-0.79

Просадки

Сравнение просадок GLTP.L и UKG5.L

Максимальная просадка GLTP.L за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки UKG5.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTP.L и UKG5.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLTP.LUKG5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-8.78%

-28.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-1.87%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.66%

-1.87%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.38%

-0.60%

-27.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.68%

-2.40%

-16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.55%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTP.L и UKG5.L

Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что GLTP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UKG5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLTP.LUKG5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

0.86%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

1.68%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

1.88%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

2.80%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.25%

2.80%

+7.45%

Сравнение комиссий GLTP.L и UKG5.L

И GLTP.L, и UKG5.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTP.L и UKG5.L

Дивидендная доходность GLTP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности UKG5.L в 3.94%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLTP.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist
4.50%4.39%4.33%3.24%1.62%0.81%0.81%0.72%
UKG5.L
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF
3.94%3.94%3.66%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLTP.L and UKG5.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLTP.L and UKG5.L have the same expense ratio: 0.06% per year.

Both ETFs track FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTP.L и UKG5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор