Сравнение IBGM с TFLO
IBGM (iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBGM tracks the ICE 2056 Maturity US Treasury Index while TFLO tracks the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Both are passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IBGM charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for TFLO.
Доходность
Сравнение доходности IBGM и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 2.41%
- Всё время*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам IBGM и TFLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | -1.12% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.23% |
Correlation
The correlation between IBGM and TFLO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGM vs. TFLO — Ранг доходности на риск
IBGM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TFLO
Сравнение IBGM c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF (IBGM) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGM | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 12.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 199.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 766.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGM и TFLO
Максимальная просадка IBGM за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGM | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -5.01% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | 0.00% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -0.10% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGM и TFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGM | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.38% | 0.29% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 0.35% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 0.45% | +7.93% |
Сравнение комиссий IBGM и TFLO
IBGM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGM и TFLO
Дивидендная доходность IBGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности TFLO в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.84% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
IBGM and TFLO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TFLO.
TFLO has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 1.23% for IBGM.
IBGM tracks ICE 2056 Maturity US Treasury Index, while TFLO tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Their fees differ too: 0.07% for IBGM and 0.15% for TFLO.
Подберите оптимальное распределение для IBGM и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор