PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBGK с BBBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBGK с BBBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL).

IBGK и BBBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2054 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. BBBL - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBGK и BBBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGK и BBBL

2026 (YTD)20252024
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF		-0.00%3.66%-2.73%
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		-0.52%7.02%0.76%

Доходность по периодам

IBGK

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-1.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBBL

1 день
0.04%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
3.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBGK:
IBGK с DTLE.LIBGK с ZTENIBGK с UTWYIBGK с BLVIBGK с IWMIBGK с SCHQIBGK с VGLT
Часто сравнивают с BBBL:
BBBL с BBDD.LBBBL с TLTBBBL с CLOZBBBL с SWPPXBBBL с BILBBBL с IGIBBBBL с BBBS

Сравнение комиссий IBGK и BBBL

IBGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BBBL в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBGK vs. BBBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBGK
Ранг доходности на риск IBGK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BBBL
Ранг доходности на риск BBBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGK c BBBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBGKBBBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.38

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

0.58

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.76

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

1.81

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBGK vs. BBBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGK на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа BBBL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGK и BBBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBGKBBBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.38

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.34

-0.30

Корреляция

Корреляция между IBGK и BBBL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGK и BBBL

Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности BBBL в 5.79%

TTM20252024
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF		4.66%4.59%3.15%
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		5.79%5.77%5.19%

Просадки

Сравнение просадок IBGK и BBBL

Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки BBBL в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и BBBL.

Загрузка...

Показатели просадок

IBGKBBBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-9.43%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-5.70%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-3.58%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-3.36%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.37%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGK и BBBL

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) составляет 3.56%, в то время как у Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что IBGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBGKBBBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.98%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

5.55%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

10.08%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

9.96%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

9.96%

+2.16%