PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGIX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBGIX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGIX и LSHAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio
-15.13%-10.40%4.84%15.02%-23.40%20.76%33.55%-6.47%-1.63%28.50%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
50.22%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, IBGIX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 50.22%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 3.42% против 19.52% соответственно.


IBGIX

1 день
0.25%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-17.09%
1 год
-19.95%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
3.42%

LSHAX

1 день
-7.12%
1 месяц
-9.27%
С начала года
50.22%
6 месяцев
41.09%
1 год
5.55%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.40%
10 лет*
19.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Baron Growth Portfolio

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Сравнение комиссий IBGIX и LSHAX

IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.


Доходность на риск

IBGIX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGIX
Ранг доходности на риск IBGIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGIX: 00
Ранг коэф-та Мартина

LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGIX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGIXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

0.17

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

0.53

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.07

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.12

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.04

0.19

-2.23

IBGIX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGIX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGIX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGIXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

0.17

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.52

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.65

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.35

-0.17

Корреляция

Корреляция между IBGIX и LSHAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGIX и LSHAX

Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.32%, что больше доходности LSHAX в 7.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio
80.32%24.66%4.13%5.23%11.56%6.89%0.00%11.96%11.51%12.13%11.71%8.93%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
7.71%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBGIX и LSHAX

Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и LSHAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IBGIXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.44%

-69.03%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.82%

-37.04%

+14.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-45.79%

+11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.64%

-50.78%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.72%

-15.53%

-15.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-21.94%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

24.25%

-12.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGIX и LSHAX

Текущая волатильность для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) составляет 5.21%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBGIXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

9.76%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

27.25%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

40.86%

-16.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

33.69%

-12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

30.16%

-6.46%