Сравнение IBGIX с IMCDX
IBGIX (VY Baron Growth Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - IBGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IBGIX charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGIX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- -11.78%
- 6 месяцев
- -11.41%
- 1 год
- -17.18%
- 3 года*
- -4.22%
- 5 лет*
- -3.41%
- 10 лет*
- 14.99%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGIX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -11.78% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | 166.57% | -1.63% | 28.50% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IBGIX and IMCDX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGIX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IBGIX
IMCDX
Сравнение IBGIX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.98% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.99% | — | — |
Сравнение комиссий IBGIX и IMCDX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и IMCDX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 77.27%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 77.27% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 107.13% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
IBGIX and IMCDX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBGIX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор