Сравнение IBGC с VGIT
IBGC (iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBGC tracks the ICE 2046 Maturity US Treasury Index while VGIT tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IBGC charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.
Доходность
Сравнение доходности IBGC и VGIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGC
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам IBGC и VGIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 0.21% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.07% |
Correlation
The correlation between IBGC and VGIT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGC vs. VGIT — Ранг доходности на риск
IBGC
VGIT
Сравнение IBGC c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF (IBGC) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGC | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок IBGC и VGIT
Максимальная просадка IBGC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGC и VGIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGC | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -16.05% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.66% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -3.52% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGC и VGIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGC | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.40% | 3.38% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 5.38% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 4.50% | +3.90% |
Сравнение комиссий IBGC и VGIT
IBGC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGC и VGIT
Дивидендная доходность IBGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VGIT в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.88% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
IBGC and VGIT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBGC.
VGIT has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.81% for IBGC.
IBGC tracks ICE 2046 Maturity US Treasury Index, while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBGC and 0.03% for VGIT.
Подберите оптимальное распределение для IBGC и VGIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор