Сравнение IBGC с GGOV
IBGC (iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - IBGC is a Government Bonds fund tracking the ICE 2046 Maturity US Treasury Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGC charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBGC и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 0.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGC и GGOV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 1.88% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.32% |
Correlation
The correlation between IBGC and GGOV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGC vs. GGOV — Ранг доходности на риск
IBGC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GGOV
Сравнение IBGC c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF (IBGC) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGC | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGC и GGOV
Максимальная просадка IBGC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGC и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGC | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -4.69% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.89% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -1.55% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGC и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGC | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 5.27% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 5.25% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 5.25% | +3.36% |
Сравнение комиссий IBGC и GGOV
IBGC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGC и GGOV
Дивидендная доходность IBGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% |
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
IBGC and GGOV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IBGC has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for GGOV.
IBGC is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.07% for IBGC and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для IBGC и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор