PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBGB с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBGB с ZROZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IBGB (iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds - IBGB tracks the ICE 2045 Maturity US Treasury Index while ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past year, IBGB returned 4.67% vs 3.97% for ZROZ. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IBGB charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.

Доходность

Сравнение доходности IBGB и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBGB показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью 3.17%.

IBGB

1 день
-0.02%
1 месяц
2.49%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZROZ

1 день
-0.20%
1 месяц
5.75%
С начала года
3.17%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.97%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-11.30%
10 лет*
-4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGB и ZROZ

2026 (YTD)2025
IBGB
iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF		1.49%2.62%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		3.17%-4.20%

Correlation

The correlation between IBGB and ZROZ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

0.95

The correlation between IBGB and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с IBGB:
IBGB с BLVIBGB с ILTBIBGB с XHLFIBGB с ACWIIBGB с USFRIBGB с BNDDIBGB с IVV
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L

Доходность на риск

IBGB vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBGB
Ранг доходности на риск IBGB: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGB: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGB: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGB c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBGBZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.25

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
0.48

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

0.28

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

0.62

+1.13

IBGB vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGB на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGB и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBGB и ZROZ

Максимальная просадка IBGB за все время составила -8.09%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGB и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBGBZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.09%

-62.93%

+54.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-14.02%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-58.21%

+55.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-24.16%

+20.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

6.42%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGB и ZROZ

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB) составляет 2.19%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что IBGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBGBZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

4.00%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

10.93%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

15.83%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

23.84%

-14.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

22.04%

-12.57%

Сравнение комиссий IBGB и ZROZ

IBGB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGB и ZROZ

Дивидендная доходность IBGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности ZROZ в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGB
iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF		4.55%3.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		4.94%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IBGB and ZROZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ZROZ has higher volatility (4.00%) compared to IBGB (2.19%). In terms of maximum drawdown, IBGB dropped -8.09% vs ZROZ's -62.93%.

On 1-year performance, IBGB leads with 4.67% vs 3.97% for ZROZ. On fees, IBGB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBGB has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBGB has performed better with a 4.67% return vs 3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBGB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.

ZROZ has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 4.55% for IBGB.

IBGB tracks ICE 2045 Maturity US Treasury Index, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.07% for IBGB and 0.15% for ZROZ.

IBGB currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGB и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор