Сравнение IBGB с ACWI
IBGB (iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IBGB is a Government Bonds fund tracking the ICE 2045 Maturity US Treasury Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past year, IBGB returned 4.20% vs 25.60% for ACWI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IBGB charges 0.07%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности IBGB и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGB показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 9.86%.
IBGB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение доходности по годам IBGB и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBGB iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF | 0.41% | 2.62% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 9.86% | 20.09% |
Correlation
The correlation between IBGB and ACWI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGB vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IBGB
ACWI
Сравнение IBGB c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGB | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.34 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.64 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 11.51 | -9.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGB и ACWI
Максимальная просадка IBGB за все время составила -8.09%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGB и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.09% | -56.00% | +47.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -9.73% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -2.83% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -8.59% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.23% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGB и ACWI
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB) составляет 2.00%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что IBGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 5.57% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 11.38% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 13.64% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 16.20% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.45% | 17.08% | -7.63% |
Сравнение комиссий IBGB и ACWI
IBGB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGB и ACWI
Дивидендная доходность IBGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности ACWI в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.45% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
IBGB iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF | 4.60% | 3.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGB and ACWI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACWI has higher volatility (5.57%) compared to IBGB (2.00%). In terms of maximum drawdown, IBGB dropped -8.09% vs ACWI's -56.00%.
On 1-year performance, ACWI leads with 25.60% vs 4.20% for IBGB. On fees, IBGB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBGB has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACWI has performed better with a 25.60% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
IBGB has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.45% for ACWI.
IBGB is categorized as Government Bonds, while ACWI is Global Equities. IBGB tracks ICE 2045 Maturity US Treasury Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.07% for IBGB and 0.32% for ACWI.
ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGB и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор