Сравнение IBGB с BPH
IBGB (iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - IBGB is a Government Bonds fund tracking the ICE 2045 Maturity US Treasury Index, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. IBGB is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. IBGB charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности IBGB и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGB и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGB iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF | 3.03% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -8.99% |
Correlation
The correlation between IBGB and BPH is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGB vs. BPH — Ранг доходности на риск
IBGB
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBGB c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGB | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGB и BPH
Максимальная просадка IBGB за все время составила -8.09%, что меньше максимальной просадки BPH в -12.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGB и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGB | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.09% | -12.06% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -12.06% | +9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -3.99% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGB и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGB | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.25% | 25.57% | -17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 25.57% | -16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 25.57% | -16.10% |
Сравнение комиссий IBGB и BPH
IBGB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGB и BPH
Дивидендная доходность IBGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности BPH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.55% | 0.00% |
IBGB iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF | 4.55% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
IBGB and BPH have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGB is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
IBGB has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.55% for BPH.
IBGB is categorized as Government Bonds, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Precidian. Their fees differ too: 0.07% for IBGB and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для IBGB и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор