Сравнение IBGB с BLTD
IBGB (iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF) and BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBGB is a Government Bonds fund tracking the ICE 2045 Maturity US Treasury Index, while BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IBGB charges 0.07%/yr vs 0.23%/yr for BLTD.
Доходность
Сравнение доходности IBGB и BLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGB показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у BLTD с доходностью 0.50%.
IBGB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGB и BLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBGB iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF | -0.23% | 3.78% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.50% | 3.91% |
Correlation
The correlation between IBGB and BLTD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGB vs. BLTD — Ранг доходности на риск
IBGB
BLTD
Сравнение IBGB c BLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGB | BLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGB | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.69 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок IBGB и BLTD
Максимальная просадка IBGB за все время составила -8.09%, что больше максимальной просадки BLTD в -4.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGB и BLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGB | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.09% | -4.80% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -2.25% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -1.57% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGB и BLTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGB | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44% | 6.83% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 6.83% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 6.83% | +2.69% |
Сравнение комиссий IBGB и BLTD
IBGB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BLTD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGB и BLTD
Дивидендная доходность IBGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности BLTD в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.92% | 2.48% |
IBGB iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF | 4.63% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IBGB and BLTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IBGB is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.
IBGB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.92% for BLTD.
IBGB is categorized as Government Bonds, while BLTD is Long-Term Bond. They also come from different issuers: iShares and Bluemonte. Their fees differ too: 0.07% for IBGB and 0.23% for BLTD.
Подберите оптимальное распределение для IBGB и BLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор