Сравнение IBGA с VTG
IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds - IBGA tracks the ICE 2044 Maturity US Treasury Index while VTG tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IBGA charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности IBGA и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у VTG с доходностью -0.11%.
IBGA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGA и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -0.37% | 3.26% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.11% | 2.88% |
Correlation
The correlation between IBGA and VTG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGA vs. VTG — Ранг доходности на риск
IBGA
VTG
Сравнение IBGA c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGA | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGA | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.88 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок IBGA и VTG
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGA | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -2.89% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -1.89% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -0.73% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGA | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 3.51% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 3.51% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 3.51% | +6.35% |
Сравнение комиссий IBGA и VTG
IBGA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и VTG
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VTG в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.66% | 4.49% | 2.03% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.21% | 1.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IBGA and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBGA.
IBGA has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 3.21% for VTG.
IBGA tracks ICE 2044 Maturity US Treasury Index, while VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBGA and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для IBGA и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор