Сравнение IBGA с UNIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY).
IBGA и UNIY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. UNIY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBGA и UNIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGA и UNIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -0.19% | 6.09% | -1.41% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | -0.08% | 7.37% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у UNIY с доходностью -0.08%.
IBGA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNIY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGA и UNIY
IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UNIY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBGA vs. UNIY — Ранг доходности на риск
IBGA
UNIY
Сравнение IBGA c UNIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGA | UNIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.03 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.43 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.87 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 5.84 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGA | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.03 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.84 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между IBGA и UNIY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и UNIY
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности UNIY в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.60% | 4.49% | 2.03% | 0.00% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.91% | 4.95% | 4.86% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок IBGA и UNIY
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки UNIY в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и UNIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGA | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -6.27% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -2.53% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -1.66% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -1.39% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 0.81% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и UNIY
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGA | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.65% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 2.52% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.32% | 4.28% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.05% | 4.90% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 4.90% | +5.15% |