Сравнение IBGA с UNIY
IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) and UNIY (WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds - IBGA tracks the ICE 2044 Maturity US Treasury Index while UNIY tracks the Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index. Both are passively managed. Over the past year, IBGA returned 4.03% vs 5.12% for UNIY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IBGA charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for UNIY.
Доходность
Сравнение доходности IBGA и UNIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у UNIY с доходностью 0.55%.
IBGA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNIY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGA и UNIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -0.17% | 6.09% | -1.41% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 0.55% | 7.37% | 2.10% |
Correlation
The correlation between IBGA and UNIY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between IBGA and UNIY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGA vs. UNIY — Ранг доходности на риск
IBGA
UNIY
Сравнение IBGA c UNIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGA | UNIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.03 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 6.31 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGA | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.40 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.85 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок IBGA и UNIY
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки UNIY в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и UNIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGA | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -6.27% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -2.53% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -1.04% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -1.38% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 0.81% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и UNIY
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGA | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 1.25% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 2.71% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 3.70% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 4.85% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 4.85% | +5.01% |
Сравнение комиссий IBGA и UNIY
IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UNIY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и UNIY
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности UNIY в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.65% | 4.49% | 2.03% | 0.00% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.85% | 4.95% | 4.86% | 3.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IBGA and UNIY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBGA has higher volatility (2.56%) compared to UNIY (1.25%). In terms of maximum drawdown, IBGA dropped -11.69% vs UNIY's -6.27%.
On 1-year performance, UNIY leads with 5.12% vs 4.03% for IBGA. On fees, IBGA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, UNIY has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UNIY has performed better with a 5.12% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for UNIY.
UNIY has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 4.65% for IBGA.
IBGA tracks ICE 2044 Maturity US Treasury Index, while UNIY tracks Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for IBGA and 0.15% for UNIY.
UNIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGA и UNIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор