Сравнение IBGA с PCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).
IBGA и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGA и PCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGA и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.09% | -1.41% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.33% | 7.21% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.33%.
IBGA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGA и PCRB
IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.
Доходность на риск
IBGA vs. PCRB — Ранг доходности на риск
IBGA
PCRB
Сравнение IBGA c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGA | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.09 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.58 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.06 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 5.79 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGA | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.09 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.65 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IBGA и PCRB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и PCRB
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности PCRB в 9.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.56% | 4.49% | 2.03% | 0.00% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок IBGA и PCRB
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и PCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGA | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -7.20% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -2.42% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -1.54% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -1.64% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 0.86% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и PCRB
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGA | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.56% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 2.49% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 4.28% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 5.71% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 5.71% | +4.35% |