PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGA с PCRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBGA и PCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGA и PCRB


2026 (YTD)20252024
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
0.07%6.09%-1.41%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -
0.33%7.21%1.93%

Доходность по периодам

С начала года, IBGA показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.33%.


IBGA

1 день
0.21%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.03%
1 год
1.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PCRB

1 день
0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.65%
3 года*
3.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

Putnam ESG Core Bond ETF -

Сравнение комиссий IBGA и PCRB

IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.


Доходность на риск

IBGA vs. PCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGA
Ранг доходности на риск IBGA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGA: 1616
Ранг коэф-та Мартина

PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGA c PCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGAPCRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.09

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.58

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

2.06

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

5.79

-5.18

IBGA vs. PCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGA на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа PCRB равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGA и PCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGAPCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.09

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.65

-0.39

Корреляция

Корреляция между IBGA и PCRB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGA и PCRB

Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности PCRB в 9.42%


TTM202520242023
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
4.56%4.49%2.03%0.00%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -
9.42%4.30%4.38%3.65%

Просадки

Сравнение просадок IBGA и PCRB

Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и PCRB.


Загрузка...

Показатели просадок


IBGAPCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-7.20%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-2.42%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-1.54%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-1.64%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

0.86%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGA и PCRB

iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBGAPCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

1.56%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

2.49%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

4.28%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

5.71%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

5.71%

+4.35%