PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGA с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBGA и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGA и IVV


2026 (YTD)20252024
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
0.07%6.09%-1.41%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-4.38%17.85%9.31%

Доходность по периодам

С начала года, IBGA показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.


IBGA

1 день
0.21%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.03%
1 год
1.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий IBGA и IVV

IBGA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBGA vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGA
Ранг доходности на риск IBGA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGA: 1616
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGA c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGAIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.97

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.49

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.53

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

7.32

-6.71

IBGA vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGA на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGA и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGAIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.97

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.42

-0.17

Корреляция

Корреляция между IBGA и IVV составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGA и IVV

Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности IVV в 1.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
4.56%4.49%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IBGA и IVV

Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


IBGAIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-55.25%

+43.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-12.06%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-6.26%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-10.85%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.53%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGA и IVV

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) составляет 3.39%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что IBGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBGAIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.30%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

9.45%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

18.31%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

16.89%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

18.04%

-7.98%