Сравнение IBFR с QMAR
IBFR (Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - IBFR is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBFR charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности IBFR и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBFR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBFR и QMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | -1.71% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 10.30% |
Correlation
The correlation between IBFR and QMAR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBFR vs. QMAR — Ранг доходности на риск
IBFR
QMAR
Сравнение IBFR c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF (IBFR) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBFR | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.88 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок IBFR и QMAR
Максимальная просадка IBFR за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBFR и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBFR | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -19.83% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.70% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -3.28% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBFR и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBFR | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 6.28% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 13.98% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 13.86% | -4.15% |
Сравнение комиссий IBFR и QMAR
IBFR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBFR и QMAR
Дивидендная доходность IBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | 0.24% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBFR and QMAR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBFR is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBFR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
IBFR has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for QMAR.
IBFR is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for IBFR and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для IBFR и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор