Сравнение IBFR с QMAR
IBFR (Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - IBFR is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBFR charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности IBFR и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBFR
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 12.33%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам IBFR и QMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | 0.14% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 11.76% |
Correlation
The correlation between IBFR and QMAR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBFR vs. QMAR — Ранг доходности на риск
IBFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMAR
Сравнение IBFR c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF (IBFR) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBFR | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 31.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBFR и QMAR
Максимальная просадка IBFR за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBFR и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBFR | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -19.83% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.83% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.23% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBFR и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBFR | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 6.72% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.39% | 14.03% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.39% | 13.76% | -4.37% |
Сравнение комиссий IBFR и QMAR
IBFR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBFR и QMAR
Дивидендная доходность IBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | 0.80% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBFR and QMAR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBFR is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBFR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
IBFR has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for QMAR.
IBFR is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for IBFR and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для IBFR и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор