Сравнение IBFR с PJAN
IBFR (Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator. IBFR is actively managed, while PJAN is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBFR charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for PJAN.
Доходность
Сравнение доходности IBFR и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBFR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBFR и PJAN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | -1.71% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 3.85% |
Correlation
The correlation between IBFR and PJAN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBFR vs. PJAN — Ранг доходности на риск
IBFR
PJAN
Сравнение IBFR c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF (IBFR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBFR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.89 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок IBFR и PJAN
Максимальная просадка IBFR за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBFR и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBFR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -21.25% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.83% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -1.73% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBFR и PJAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBFR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 5.86% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 8.93% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 10.60% | -0.89% |
Сравнение комиссий IBFR и PJAN
IBFR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PJAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBFR и PJAN
Дивидендная доходность IBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как PJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | 0.24% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBFR and PJAN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PJAN is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IBFR.
IBFR has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for PJAN.
Their fees differ too: 0.85% for IBFR and 0.79% for PJAN.
Подберите оптимальное распределение для IBFR и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор