Сравнение IBFR с CPSM
IBFR (Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBFR charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности IBFR и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBFR
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CPSM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.47%
Сравнение доходности по годам IBFR и CPSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | 0.14% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.96% |
Correlation
The correlation between IBFR and CPSM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBFR vs. CPSM — Ранг доходности на риск
IBFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSM
Сравнение IBFR c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF (IBFR) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBFR | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBFR и CPSM
Максимальная просадка IBFR за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBFR и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBFR | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -5.19% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.04% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.20% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBFR и CPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBFR | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 1.67% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.39% | 4.97% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.39% | 4.97% | +4.42% |
Сравнение комиссий IBFR и CPSM
IBFR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBFR и CPSM
Дивидендная доходность IBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% |
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
IBFR and CPSM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for IBFR.
IBFR has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for CPSM.
They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.85% for IBFR and 0.69% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для IBFR и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор