Сравнение IBE1.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iberdrola S.A (IBE1.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IBE1.DE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBE1.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBE1.DE Iberdrola S.A | 12.21% | 44.98% | 16.80% | 13.43% | 10.01% | -7.94% | 31.64% | 41.22% | 11.30% | 9.47% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -1.82% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 8.58% | 34.19% | -0.09% | 6.75% |
Разные валюты инструментов
IBE1.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBE1.DE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции IBE1.DE превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.17% против 13.92% соответственно.
IBE1.DE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 27.45%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 18.17%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBE1.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
IBE1.DE
SPY
Сравнение IBE1.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iberdrola S.A (IBE1.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBE1.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.46 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 0.78 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 0.71 | +3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 3.01 | +8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBE1.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.46 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IBE1.DE и SPY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBE1.DE и SPY
Дивидендная доходность IBE1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBE1.DE Iberdrola S.A | 3.28% | 3.50% | 4.19% | 4.21% | 4.09% | 4.05% | 3.40% | 3.78% | 4.74% | 4.81% | 2.52% | 2.19% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IBE1.DE и SPY
Максимальная просадка IBE1.DE за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBE1.DE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBE1.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -55.19% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -8.88% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -24.50% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -33.72% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -5.44% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -9.09% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.57% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBE1.DE и SPY
Iberdrola S.A (IBE1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что IBE1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBE1.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.36% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 9.88% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 21.44% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.02% | 16.97% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 18.50% | +6.77% |