Сравнение IBE1.DE с TDIV.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iberdrola S.A (IBE1.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS).
TDIV.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Фонд был запущен 23 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IBE1.DE и TDIV.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBE1.DE и TDIV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBE1.DE Iberdrola S.A | 12.21% | 44.98% | 16.80% | 13.43% | 10.01% | -7.94% | 31.64% | 41.22% | 11.30% | 9.47% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 10.13% | 24.40% | 15.98% | 10.91% | 16.18% | 27.85% | -10.17% | 20.97% | -7.12% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IBE1.DE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у TDIV.AS с доходностью 10.13%.
IBE1.DE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 27.45%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 18.17%
TDIV.AS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBE1.DE vs. TDIV.AS — Ранг доходности на риск
IBE1.DE
TDIV.AS
Сравнение IBE1.DE c TDIV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iberdrola S.A (IBE1.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBE1.DE | TDIV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.82 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.25 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 10.58 | -6.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 32.61 | -21.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBE1.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.82 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.47 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.85 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между IBE1.DE и TDIV.AS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBE1.DE и TDIV.AS
Дивидендная доходность IBE1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что сопоставимо с доходностью TDIV.AS в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBE1.DE Iberdrola S.A | 3.28% | 3.50% | 4.19% | 4.21% | 4.09% | 4.05% | 3.40% | 3.78% | 4.74% | 4.81% | 2.52% | 2.19% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.30% | 3.58% | 4.19% | 4.98% | 4.55% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBE1.DE и TDIV.AS
Максимальная просадка IBE1.DE за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки TDIV.AS в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBE1.DE и TDIV.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBE1.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -36.06% | -35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -11.06% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -15.26% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.24% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -3.98% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.31% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBE1.DE и TDIV.AS
Iberdrola S.A (IBE1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что IBE1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBE1.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 3.26% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 6.55% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 13.61% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.02% | 12.11% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 14.39% | +10.88% |