Сравнение IBDZ с FLRN
IBDZ (iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF) and FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDZ tracks the iBonds Dec 2034 Term Corporate Index while FLRN tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Both are passively managed. Over the past year, IBDZ returned 5.86% vs 4.85% for FLRN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IBDZ charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.
Доходность
Сравнение доходности IBDZ и FLRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDZ показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 1.84%.
IBDZ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам IBDZ и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF | -0.09% | 8.84% | 4.23% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 1.84% | 5.01% | 3.43% |
Correlation
The correlation between IBDZ and FLRN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDZ vs. FLRN — Ранг доходности на риск
IBDZ
FLRN
Сравнение IBDZ c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (IBDZ) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDZ | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.38 | -2.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 21.39 | -19.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 128.78 | -122.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDZ | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 7.12 | -5.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.50 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок IBDZ и FLRN
Максимальная просадка IBDZ за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDZ и FLRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDZ | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -14.64% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -0.23% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.03% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -1.83% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.04% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDZ и FLRN
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (IBDZ) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что IBDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDZ | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.16% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 0.53% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 0.68% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 1.69% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 4.20% | +2.07% |
Сравнение комиссий IBDZ и FLRN
IBDZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDZ и FLRN
Дивидендная доходность IBDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности FLRN в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.51% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF | 4.88% | 4.85% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDZ and FLRN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBDZ has higher volatility (1.43%) compared to FLRN (0.16%). In terms of maximum drawdown, IBDZ dropped -5.57% vs FLRN's -14.64%.
On 1-year performance, IBDZ leads with 5.86% vs 4.85% for FLRN. On fees, IBDZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, FLRN has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBDZ has performed better with a 5.86% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FLRN.
IBDZ has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 4.51% for FLRN.
IBDZ tracks iBonds Dec 2034 Term Corporate Index, while FLRN tracks Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for IBDZ and 0.15% for FLRN.
FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (7.12 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDZ и FLRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор