Сравнение IBDY с IBIT
IBDY (iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBDY is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2033 Maturity Corporate Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBDY returned 3.76% vs -43.21% for IBIT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IBDY charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBDY и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDY показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -24.13%.
IBDY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
IBIT
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 5.76%
- 6 месяцев
- -25.79%
- С начала года
- -24.13%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам IBDY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | -0.31% | 9.41% | 3.13% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -24.13% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IBDY and IBIT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBDY
IBIT
Сравнение IBDY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDY | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.84 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.81 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | -1.29 | +5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDY и IBIT
Максимальная просадка IBDY за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDY и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -53.30% | +45.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -53.30% | +50.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -47.16% | +45.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -17.85% | +16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 33.56% | -32.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDY и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) составляет 1.10%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что IBDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 10.61% | -9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 34.67% | -31.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 44.37% | -40.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 49.82% | -43.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 49.82% | -43.54% |
Сравнение комиссий IBDY и IBIT
IBDY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDY и IBIT
Дивидендная доходность IBDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | 4.93% | 4.87% | 5.02% | 2.20% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDY and IBIT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.61%) compared to IBDY (1.10%). In terms of maximum drawdown, IBDY dropped -7.53% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IBDY leads with 3.76% vs -43.21% for IBIT. On fees, IBDY is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDY has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBDY has performed better with a 3.76% return vs -43.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDY is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBDY has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 0.00% for IBIT.
IBDY is categorized as Corporate Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBDY tracks Bloomberg December 2033 Maturity Corporate Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for IBDY and 0.25% for IBIT.
IBDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDY и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор