Сравнение IBDX с IBIT
IBDX (iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBDX is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2032 Maturity Corporate Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBDX returned 5.93% vs -38.74% for IBIT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IBDX charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBDX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
IBDX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 0.16% | 9.05% | 3.00% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between IBDX and IBIT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBDX
IBIT
Сравнение IBDX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (IBDX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.79 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | -1.36 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | -0.89 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.30 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок IBDX и IBIT
Максимальная просадка IBDX за все время составила -12.51%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.51% | -49.36% | +36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -49.36% | +46.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -48.10% | +46.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -16.02% | +13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 28.44% | -27.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDX и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (IBDX) составляет 1.18%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 9.50% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 34.44% | -31.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 43.73% | -39.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 50.19% | -42.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 50.19% | -42.73% |
Сравнение комиссий IBDX и IBIT
IBDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDX и IBIT
Дивидендная доходность IBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 4.83% | 4.81% | 5.02% | 4.59% | 2.39% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDX and IBIT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to IBDX (1.18%). In terms of maximum drawdown, IBDX dropped -12.51% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IBDX leads with 5.93% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBDX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDX has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBDX has performed better with a 5.93% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBDX has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.00% for IBIT.
IBDX is categorized as Corporate Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBDX tracks Bloomberg December 2032 Maturity Corporate Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for IBDX and 0.25% for IBIT.
IBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор