PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDW с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDW с VCSH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IBDW (iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDW tracks the Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index while VCSH tracks the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBDW returned 5.79%/yr vs 5.47%/yr for VCSH. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IBDW charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.

Доходность

Сравнение доходности IBDW и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDW показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.41%.

IBDW

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.89%
3 года*
5.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCSH

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.30%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.27%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDW и VCSH

2026 (YTD)20252024202320222021
IBDW
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF		-0.24%9.07%2.96%9.40%-17.13%0.36%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.41%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.58%

Correlation

The correlation between IBDW and VCSH is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.89

The correlation between IBDW and VCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDW:
IBDW с BBCBIBDW с IWMIBDW с SOXXIBDW с IBITIBDW с MILKIBDW с MYCFIBDW с SPBO
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

IBDW vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDW
Ранг доходности на риск IBDW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDW c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDWVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.29

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.54

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.08

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

12.69

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDW vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDW на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDW и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDWVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.29

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.01

-0.96

Просадки

Сравнение просадок IBDW и VCSH

Максимальная просадка IBDW за все время составила -23.87%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDW и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDWVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.87%

-12.86%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-1.40%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.61%

-1.40%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.55%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-0.97%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.34%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDW и VCSH

iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что IBDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDWVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.62%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

1.41%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

1.90%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

2.88%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

3.35%

+3.90%

Сравнение комиссий IBDW и VCSH

IBDW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDW и VCSH

Дивидендная доходность IBDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности VCSH в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDW
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF		4.81%4.78%5.00%4.50%3.70%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.46%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IBDW and VCSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBDW has higher volatility (1.07%) compared to VCSH (0.62%). In terms of maximum drawdown, IBDW dropped -23.87% vs VCSH's -12.86%.

On 3-year performance, IBDW leads with 5.79% vs 5.47% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBDW has performed better with a 5.79% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for IBDW.

IBDW has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.46% for VCSH.

IBDW tracks Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index, while VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBDW and 0.04% for VCSH.

VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDW и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор