PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDW с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDW с VCLT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IBDW (iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDW tracks the Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index while VCLT tracks the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBDW returned 5.79%/yr vs 4.16%/yr for VCLT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IBDW charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности IBDW и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDW показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 0.49%.

IBDW

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.89%
3 года*
5.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCLT

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.49%
6 месяцев
-0.13%
1 год
6.32%
3 года*
4.16%
5 лет*
-1.88%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDW и VCLT

2026 (YTD)20252024202320222021
IBDW
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF		-0.24%9.07%2.96%9.40%-17.13%0.36%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.49%7.18%-1.90%11.17%-25.50%1.38%

Correlation

The correlation between IBDW and VCLT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.91

The correlation between IBDW and VCLT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDW:
IBDW с BBCBIBDW с IWMIBDW с SOXXIBDW с MILKIBDW с IBITIBDW с MYCFIBDW с SPBO
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

IBDW vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDW
Ранг доходности на риск IBDW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDW c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDWVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.80

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.18

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.21

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

2.97

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDW vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDW на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDW и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDWVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.80

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.39

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IBDW и VCLT

Максимальная просадка IBDW за все время составила -23.87%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDW и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDWVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.87%

-34.31%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-5.25%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.61%

-13.03%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-14.78%

+13.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-8.16%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.13%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDW и VCLT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что IBDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDWVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.31%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

5.80%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

7.90%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

12.77%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

12.84%

-5.59%

Сравнение комиссий IBDW и VCLT

IBDW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDW и VCLT

Дивидендная доходность IBDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности VCLT в 5.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDW
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF		4.81%4.78%5.00%4.50%3.70%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.57%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

IBDW and VCLT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLT has higher volatility (2.31%) compared to IBDW (1.07%). In terms of maximum drawdown, IBDW dropped -23.87% vs VCLT's -34.31%.

On 3-year performance, IBDW leads with 5.79% vs 4.16% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IBDW has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBDW has performed better with a 5.79% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for IBDW.

VCLT has the higher dividend yield at 5.57%, compared with 4.81% for IBDW.

IBDW tracks Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index, while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBDW and 0.04% for VCLT.

IBDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDW и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор