Сравнение IBDW с SDMF
IBDW (iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both exchange-traded funds - IBDW is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index, while SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IBDW charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности IBDW и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDW
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDW и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | -1.23% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.89% |
Correlation
The correlation between IBDW and SDMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDW vs. SDMF — Ранг доходности на риск
IBDW
SDMF
Сравнение IBDW c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDW | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDW | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.23 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IBDW и SDMF
Максимальная просадка IBDW за все время составила -23.87%, что больше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDW и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDW | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.87% | -6.23% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -2.40% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -2.24% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDW и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDW | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 13.65% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 13.65% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 13.65% | -6.40% |
Сравнение комиссий IBDW и SDMF
IBDW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDW и SDMF
Дивидендная доходность IBDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как SDMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 4.81% | 4.78% | 5.00% | 4.50% | 3.70% | 1.10% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDW and SDMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for SDMF.
IBDW has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 0.00% for SDMF.
IBDW is categorized as Corporate Bonds, while SDMF is Systematic Trend. IBDW tracks Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index, while SDMF tracks DBi CTA Managed Futures Index. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.10% for IBDW and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для IBDW и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор