Сравнение IBDU с XDEM.DE
IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF) and XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IBDU is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index, while XDEM.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDU returned 1.13%/yr vs 13.78%/yr for XDEM.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IBDU charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for XDEM.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBDU и XDEM.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBDU торгуется в USD, в то время как XDEM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBDU показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у XDEM.DE с доходностью 21.96%.
IBDU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- —
XDEM.DE
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 23.72%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 16.39%
Сравнение доходности по годам IBDU и XDEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 0.71% | 7.59% | 3.62% | 8.67% | -13.04% | -2.05% | 10.38% | 2.35% |
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 21.96% | 22.02% | 30.32% | 11.60% | -18.40% | 14.90% | 27.93% | 6.43% |
Correlation
The correlation between IBDU and XDEM.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDU vs. XDEM.DE — Ранг доходности на риск
IBDU
XDEM.DE
Сравнение IBDU c XDEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDU | XDEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.01 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 12.34 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDU и XDEM.DE
Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки XDEM.DE в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и XDEM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDU | XDEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -34.85% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -11.58% | +9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.14% | -19.87% | +15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -29.82% | +10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.33% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -10.75% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.83% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDU и XDEM.DE
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) составляет 0.64%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что IBDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDU | XDEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 7.21% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 16.17% | -14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 18.53% | -16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 18.58% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 18.78% | -11.48% |
Сравнение комиссий IBDU и XDEM.DE
IBDU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XDEM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDU и XDEM.DE
Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как XDEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.66% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% |
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDU and XDEM.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDU is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XDEM.DE.
IBDU is categorized as Corporate Bonds, while XDEM.DE is Momentum. IBDU tracks Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index, while XDEM.DE tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.10% for IBDU and 0.25% for XDEM.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBDU и XDEM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор