Сравнение IBDU с ORBX
IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF) and ORBX (Global X Space Tech ETF) are both exchange-traded funds - IBDU is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index, while ORBX is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Space Tech Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IBDU charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for ORBX.
Доходность
Сравнение доходности IBDU и ORBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
ORBX
- 1 день
- -7.31%
- 1 месяц
- 23.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDU и ORBX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | -0.10% |
ORBX Global X Space Tech ETF | 22.02% |
Correlation
The correlation between IBDU and ORBX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDU vs. ORBX — Ранг доходности на риск
IBDU
ORBX
Сравнение IBDU c ORBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и Global X Space Tech ETF (ORBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDU | ORBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDU | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 4.31 | -3.98 |
Просадки
Сравнение просадок IBDU и ORBX
Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, примерно равная максимальной просадке ORBX в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и ORBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDU | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -18.53% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -18.53% | +17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -5.01% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDU и ORBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDU | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 79.41% | -77.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 79.41% | -73.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 79.41% | -72.09% |
Сравнение комиссий IBDU и ORBX
IBDU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ORBX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDU и ORBX
Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как ORBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.66% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% |
ORBX Global X Space Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDU and ORBX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDU is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for ORBX.
IBDU has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 0.00% for ORBX.
IBDU is categorized as Corporate Bonds, while ORBX is Aerospace & Defense. IBDU tracks Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index, while ORBX tracks Global X Space Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.10% for IBDU and 0.50% for ORBX.
Подберите оптимальное распределение для IBDU и ORBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор