Сравнение IBDR с MYCF
IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) and MYCF (State Street My2026 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. IBDR is passively managed, while MYCF is actively managed. Over the past year, IBDR returned 4.38% vs 4.60% for MYCF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IBDR charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for MYCF.
Доходность
Сравнение доходности IBDR и MYCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDR показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у MYCF с доходностью 1.63%.
IBDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
MYCF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDR и MYCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 1.44% | 4.99% | 0.42% |
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | 1.63% | 5.12% | 0.74% |
Correlation
The correlation between IBDR and MYCF is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.31 |
The correlation between IBDR and MYCF shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDR vs. MYCF — Ранг доходности на риск
IBDR
MYCF
Сравнение IBDR c MYCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDR | MYCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | 3.22 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 53.28 | 38.53 | +14.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 185.24 | 164.09 | +21.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDR | MYCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93 | 6.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 4.12 | -3.51 |
Просадки
Сравнение просадок IBDR и MYCF
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки MYCF в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и MYCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDR | MYCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -0.60% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.08% | -0.12% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.03% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.03% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и MYCF
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) имеют волатильность 0.15% и 0.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDR | MYCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.15% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 0.43% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64% | 0.66% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.40% | 1.09% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 1.09% | +3.77% |
Сравнение комиссий IBDR и MYCF
IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MYCF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и MYCF
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности MYCF в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.13% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.50% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDR and MYCF have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYCF has higher volatility (0.15%) compared to IBDR (0.15%). In terms of maximum drawdown, IBDR dropped -16.06% vs MYCF's -0.60%.
On 1-year performance, MYCF leads with 4.60% vs 4.38% for IBDR. On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYCF has performed better with a 4.60% return vs 4.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MYCF.
MYCF has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 4.13% for IBDR.
They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for IBDR and 0.15% for MYCF.
MYCF currently has the higher Sharpe Ratio (6.98 vs 6.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDR и MYCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор