PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBDR с MYCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBDR и MYCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у MYCF с доходностью 1.63%.


IBDR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.38%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.50%
10 лет*

MYCF

1 день
0.04%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDR и MYCF


2026 (YTD)20252024
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
1.44%4.99%0.42%
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF
1.63%5.12%0.74%

Correlation

The correlation between IBDR and MYCF is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.31

The correlation between IBDR and MYCF shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

State Street My2026 Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBDR vs. MYCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина

MYCF
Ранг доходности на риск MYCF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDR c MYCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBDRMYCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.40

3.22

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

53.28

38.53

+14.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

185.24

164.09

+21.15

IBDR vs. MYCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 6.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYCF равному 6.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и MYCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDRMYCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93

6.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

4.12

-3.51

Просадки

Сравнение просадок IBDR и MYCF

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки MYCF в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и MYCF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBDRMYCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-0.60%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-0.12%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-0.03%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.03%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и MYCF

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) имеют волатильность 0.15% и 0.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBDRMYCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.15%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

0.43%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64%

0.66%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.40%

1.09%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

1.09%

+3.77%

Сравнение комиссий IBDR и MYCF

IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MYCF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и MYCF

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности MYCF в 4.40%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.13%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF
4.40%4.50%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBDR and MYCF have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYCF has higher volatility (0.15%) compared to IBDR (0.15%). In terms of maximum drawdown, IBDR dropped -16.06% vs MYCF's -0.60%.

On 1-year performance, MYCF leads with 4.60% vs 4.38% for IBDR. On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYCF has performed better with a 4.60% return vs 4.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MYCF.

MYCF has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 4.13% for IBDR.

They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for IBDR and 0.15% for MYCF.

MYCF currently has the higher Sharpe Ratio (6.98 vs 6.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDR и MYCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор