PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBDR с IBDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBDR и IBDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBDR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.38%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.50%
10 лет*

IBDO

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDR и IBDO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
1.44%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%-2.80%5.96%
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
0.00%0.00%0.00%4.93%-0.68%-0.29%5.37%8.94%-0.49%4.45%

Correlation

The correlation between IBDR and IBDO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2016 г.

0.51

The correlation between IBDR and IBDO shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF

Доходность на риск

IBDR vs. IBDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина

IBDO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDR c IBDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBDRIBDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

53.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

185.24

IBDR vs. IBDO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDRIBDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

Просадки

Сравнение просадок IBDR и IBDO


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBDRIBDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и IBDO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBDRIBDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

Сравнение комиссий IBDR и IBDO

И IBDR, и IBDO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и IBDO

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как IBDO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
0.00%0.00%0.00%3.61%1.85%2.04%2.47%3.01%3.10%2.96%3.01%2.39%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.13%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBDR and IBDO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBDR and IBDO have the same expense ratio: 0.10% per year.

IBDR has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.00% for IBDO.

IBDR tracks Barclays December 2026 Maturity Corporate Index, while IBDO tracks Bloomberg December 2023 Maturity Corporate Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDR и IBDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор